27 Comentários

  1. Uma dúvida, o capital é reinvestido?
    Ou se vai com essa estratégia com o mesmo capital sempre do início ao fim…
    Desde já fico no aguardo, obd..

  2. Alan, tenho uma dúvida sobre o mercado fracionário, vamos supor que eu compre 10 lotes de 10 PETR4F durante alguns meses. Quando eu chegar a 100 PETRF e quiser vender por exemplo eu posso vender 1 lote (100) de PETR4 e zerar tudo ? Ou vou ficar vendido em 100 PETR4 e comprado em 100 PETR4F ?

  3. Olá, Allan, parabéns pelo trabalho! Você tem o código do backtest do máximas e mínimas com keltner usado pela ls e nelogica?

  4. Dei uma pausa no vídeo para dar a minha opinião sobre o que penso sobre fazer backtest. Além da utilidade mais óbvia de verificar o resultado de uma determinada estratégia/de um determinado setup, considero que o efeito mais positivo seja o de gerar confiança no sistema adotado, ou seja, levar para o trading a tranquilidade necessária para não hesitar em entrar quando a oportunidade se oferecer nem ficar reduzindo o stop gain nem aumentando o stop loss; entrar e deixar fluir sem tensão emocional.

  5. Até bem pouco tempo achava essa "onda " de backteste um capricho meio acadêmico, aquelas coisas de livro pra encher páginas. Mas como ando meio atrapalhado com os número de gain e loss, acho que estou me convencendo a fazer os tais testes. Ah! obrigado pela apresentação.

  6. Amigo bom dia, baixei e ja comprei a ferramenta invest chart. Voce poderia por favor me exportar o código dessa estratégia para eu importar na ferramenta?

  7. Parabéns excelente vídeo.. Vc não usa um filtro pra melhorar o resultado não né? Por exemplo, operar apenas quando o papel estiver acima da média móvel de 20.. Acho que performaria melhor, reduziria o número de entras, mas.. Tem que fazer o teste pra ver..

  8. é possivel e ok, eu começar a fazer swing trade com 20.000 reais, e dividir em 5 caixas, de 20% cada? ou isso na verdade não é recomendado? obrigado..

  9. Eu sou especialista em backtets e sou consistente a vários anos, confira o meu canal e veja toda a minha trajetória como trader consistente, tudo baseado em backtests

  10. Boa tarde Alan, tudo bem? Muito obrigado pelos vídeos. Utilizando o filtro da MMA 20, só se cogita a entrada se o fechamento do candle anterior ficar acima da MMa de 20?

  11. olá eu gostaria de chamar a atenção a todos que curte o canal do cara e também para quem não é mais está sempre especulando informação que por favor respeite o trabalhado colega e deixem pelo menos um LIKE acho que isso é o mínimo que devemos reconhecer porque quem vive aqui vendo vídeo do cara também vive em casa estudando ,trabalhando, perdendo noite de sono e todo esse trabalho do colega Alan tem um desgaste de visão em tela de computador etc.

  12. Backtest é importante para se ter uma idéia da assertividade do setup para ver se tem ummínimo promissor.

  13. Hmmm acho que eu estava com uma ideia errada sobre o máximas e mínimas então, pois pra mim o IFR2 trabalha totalmente encima de lista de ativos e o máximas e mínimas encima de um único ativo , fiz o teste e tem ativos que com o máximas e mínimas produziram uma porcentagem superior a 95% com fator de lucro superior a 10,00 (2017-2020) , se você fazer operações durante um mês encima só daquele ativo teria uma consideravel rentabilidade sobre o capital durante 1 mês , quem dirá em um ano. Acho o maximas e mínimas muito eficiente trabalhando somente em um ativo durante um determinado tempo, se ele trabalhar em vários acho que não se torna tão eficiente assim, diferente do IFR2. Se eu estiver errado pfvr me corrija!

  14. Boa noite Alan ! O papel necessariamente tem que ser direcional, ou seja sem grandes oscilações para cima e para baixo ?

  15. Alan, no seu código do profit do maximas e mínimas vc coloca a MMA20 como filtro. Esse backtest q vc fez para alcançar os papéis q vc usou nessa simulação TB teve o filtro?

  16. Fala Alan, nos meus backtests LCAM3 está entre as top 3. Vou revisar minha programação, mas na tua não teria esse papel pelo menos nos top 15? Abrcs

  17. Boa noite Alan, pensando no que vc falou sobre a alocação de recursos, eu fiz alguns testes comprando o fechamento. A vantagem é que quando a entrada é em um candle vermelho, vc compra mais baixo e aumenta o ganho (ou diminui a perda). A desvantagem é que vc perde algumas entradas que seriam em um recuo que volta antes do fechamento. Em alguns papéis melhorou o resultado, em outros piorou. O número de operações caiu e o drawback também. Acho que seria interessante vc fazer essa comparação, pois eu fiz em períodos curtos, manualmente, e fiquei muito curioso em saber qual o resultado em períodos maiores, fica a sugestão. A saída é a mesma, ordem no início do dia. Abraço!

  18. Olá. Acredito que o Back Test serve não apenas para identificar a assertividade do setup ou estratégia mas para que tenhamos confiança no mesmo antes de utilizar como operacional. Abraço

  19. Fala Alan! Tenho uma dúvida, se alguém mais souber ajuda nois!
    To fazendo o backtest no profitchart, e os ganhos na faixa de 5-6 anos é da ordem de 60-80% para estes melhores papeis. Sabe dizer o porque dessa diferença tão grande na rentabilidade final comparada com o InvestChart?
    Muito obrigado pelo conteúdo!!!!