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Notre projet est un robot qui réalise des opérations de bourse automatiques capable de trader sur le marché des actions, des indices et des devises. Le robot trade à haute fréquence, de l’ordre de la minute. La stratégie est basée sur un processus de data mining utilisant un arbre de décision à plusieurs dimensions. Nous utilisons quatre différents paramètres: le sens de l’actif à l’intervalle précédent, la corrélation de l’actif avec son marché de référence, le volume de l’actif échangé sur l’intervalle étudié et la volatilité de l’actif calculée sur plusieurs intervalles.
Chaque sortie de l’arbre de décision possède un identifiant unique, un nombre de hausse, un nombre de baisse, un gain moyen et une perte moyenne. Ces différentes données nous permettent de calculer l’espérance de gain de la sortie. Lorsque l’espérance de gains de la sortie étudiée est suffisamment grande, c’est à dire supérieure à un certain threshold, nous déclenchons l’achat d’actifs dans un certain volume déterminé à partir de la formule de kelly.
Nous avons également programmé des robots qui tradent dans des conditions particulières : sur des plages horaires précises, d’autres lorsque les volumes échangés atteignent des extremas, ou alors lorsque la volatilité devient élevée ou faible, et enfin lorsque l’actif étudié ce décorelle ou se recorelle avec son marché de référence.
English
The project we have been working on is about creating an automaton which is able to trade on the shares, index stock markets and Forex. The automaton uses High-frequency trading (HFT) in the range of 1 minute.
The strategy is based on a data-mining process using a multidimensional decision tree. It uses four distinct parameters: the direction of the asset on the previous state, the correlation with another quotation, the volume of the asset trade on the interval that we are studying, and the volatility of the asset based on several intervals.
Each exit has an unique identifying number, a number of rise and fall, and the average payoff and loss. After we collect those data, we can calculate the expected payoff. If this payoff is high enough, that is to say after a certain value that we call “buying threshold”, the automaton will buy the asset, and the quantity will be determinate with the Kelly’s Formula.
Also, special automatons can trade in particular conditions: they can specialize on time period trading, on the volume when it reachs a high quantity of exchange, when the volality become high or low, and when the asset is correlated or decorrelated from its reference market.
